Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Проблема Вибору Критеріїв В Моделях Диверсифікації В Епоху Цифрової Економіки

EasyChair Preprint no. 9394

13 pagesDate: November 30, 2022

Abstract

Дослідження статті є багатокритеріальні моделі диверсифікованого
портфеля, що мінімізують ризики, які виникають в епоху цифрової економіки при
управлінні мережами торгових підприємств. Метою роботи є аналіз проблеми вибору
критеріїв у відповідних багатокритеріальних, або векторних, задачах диверсифікації. В
статті досліджуються переваги введення до складу критеріїв класичної
двокритеріальної моделі портфельної теорії додатково критерію максимізації ентропї,
що характеризує ступінь різноманітності складу портфелю. Застосовується комплексне
поєднання методів класичної теорії портфелю та багатокритеріальної оптимізації. До
результатів відноситься порівняння трьох методів розв’язування таких задач: згортки
критеріїв, послідовних поступок та комп’ютерне моделювання множини Парето.

Keyphrases: Entropy, multicriteria problem, optimal portfolio, Pareto set, problem convolution of criteria

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:9394,
  author = {Anna Bakurova and Alla Savranskaia and Mark Shevchuk and Elina Tereschenko},
  title = {Проблема Вибору Критеріїв В Моделях Диверсифікації В Епоху Цифрової Економіки},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 9394},

  year = {EasyChair, 2022}}
Download PDFOpen PDF in browser